diff --git "a/Kapitel_Wahrscheinlichkeitsrechnung/Kapitel_Zufallsgr\303\266\303\237en.tex" "b/Kapitel_Wahrscheinlichkeitsrechnung/Kapitel_Zufallsgr\303\266\303\237en.tex"
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@@ -1450,13 +1450,17 @@ Für \cblue{stetige} Zufallsgrößen:
 \end{frame}
 
 
-\iffalse
+\subsection{Momente}
+
 \begin{frame}
   \frametitle{Momente}
 
   \bigskip
 
-  Sei $X$ eine stetige Zufallsgröße, mit Dichte $p$.\\
+  Sei $X$ eine stetige Zufallsgröße, mit Dichte $p$.
+
+  \medskip
+
   Wir haben zwei Kenngrößen kennengelernt:
   \bigskip
   \begin{itemize}
@@ -1621,7 +1625,7 @@ Für \cblue{stetige} Zufallsgrößen:
     Sei $X$ eine stetig Zufallsgröße mit Wahrscheinlichkeitsdichte $p$.
     Dann nennt man
     $$
-    \mu_k \colonequals E[(X - E(X))^k] = \int_{-\infty}^\infty (\xi - m_1)^k p(\xi) \;d\xi
+    \mu_k \colonequals E[(X - E(X))^k] = \int_{-\infty}^\infty (\xi - E(X))^k p(\xi) \;d\xi
     $$
     das \cblue{$k$-te zentrale Moment} von $X$.
   \end{definition}
@@ -1636,7 +1640,6 @@ Für \cblue{stetige} Zufallsgrößen:
   ist das \cblue{zweite zentrale Moment} von $X$.
 \end{frame}
 
-\fi
 
 \begin{frame}
   \frametitle{Die Tschebyschewsche Ungleichung}